岗位职责

1.对海量数据进行深入探索与研究，基于统计学、机器学习、微观金融理论等方法提取有效特征；

2.参与量化交易策略的研发、优化、测试以及风险管理；

3.对量化策略的表现进行跟踪、分析和评估。

岗位要求

1.国内外知名高校数学、物理、计算机、金融工程本科以上，具备扎实的数理逻辑功底，和执着的研究精神；

2.具备开创性思维，做事细致认真，乐于合作分享；具备很强的抗压能力，能适应对冲基金高工作强度和快工作节奏；

3.不需要有金融背景，数理扎实即可，公司有完善的高性能策略回测平台；

4.热爱coding，能熟练使用一门高级编程语言，C++、Python、Matlab熟练者加分，有Pytorch、tensorflow项目经验加分；

5.毕业时间在2024年优先。

薪资待遇

1.实习500/天，有充足实习时间，每周至少3天，可连续实习6个月以上；

2.全职面议。

工作地点：北京

我们能提供什么？

1.资深基金经理一对一的导师制培养模式；

2.轻松融洽的团队氛围，有机会和投研、交易、开发全链条的同事学习交流；

3.如何你足够优秀，实习期（试用期）即可获得实盘机会。